Bandas e envelopes bollinger

Bandas e envelopes Bollinger
Envelopes e Bandas Bollinger.
Um método popular de interpretação média móvel é traçar envelopes ou bandas em torno da média móvel em um intervalo definido, como no Gráfico 1. Se as faixas forem selecionadas com cuidado, elas servem de suporte ou pontos de resistência. Com efeito, essa abordagem traça uma forma dinâmica de indicador de momentum. Na minha opinião, esses envelopes podem parecer bons no papel, mas eles têm relativamente pouco uso prático, pois o preço geralmente excede os limites do envelope.
O gráfico 1, no entanto, demonstra um ponteiro muito útil. Em primeiro lugar, temos duas médias móveis simples em ± 5% da média móvel de 30 dias. Digamos que a média móvel em si era de 50. Então, a média de +5 por cento seria traçada a 52 Ѕ (ou seja, 5 por cento acima da média). Se você olhar para o período à esquerda, um mercado de touro, você verá que o envelope superior foi tocado um pouco, mas o mais baixo não. Quando o menor foi tocado pela primeira vez, em outubro, foi um aviso de que a tendência havia mudado para a desvantagem. Na verdade, o preço nunca foi capaz de tocar o envelope superior e sobrecompra durante todo o período do declínio; No entanto, ele tocou várias vezes o envelope inferior. A regra, então, é que os períodos são susceptíveis de serem baixistas quando o envelope superior não é tocado e aqueles quando a linha inferior não é alcançada tendem a ser otimistas.
Gráfico 1 - JP Morgan.
Bandas Bollinger são uma alternativa à abordagem do envelope. Eles foram desenvolvidos pelo técnico inovador John Bollinger. Ao contrário dos envelopes, que são plotados como percentagens fixas acima e abaixo de uma média móvel, as bandas de Bollinger são traçadas como desvios-padrão (Gráfico-2). O que isso significa, em termos práticos, é que as duas bandas se expandem e se contraem à medida que a volatilidade da série de preços muda.
O painel inferior deste gráfico compara o preço com dois envelopes de média móvel de 20 dias. O painel superior faz o mesmo com bandas Bollinger de 20 dias. O período de tempo de 20 dias é recomendado para movimentos de preços intermediários de curto prazo. É evidente que a série Bollinger no painel superior é muito mais sensível às mudanças de preços nas tendências altas ou baixas.
Gráfico 2 - Papel Internacional.
Chart-3 elimina o painel inferior para que possamos examinar mais de perto a banda Bollinger. Você pode ver que o preço ocasionalmente se move para fora da banda por um dia ou dois, mas normalmente não consegue se sustentar nessa posição. Quando a tendência se move persistentemente em uma direção, como no início de 1991 na Seta 1, tocar a banda superior já não oferece um sinal oportuno. Isso é muito parecido com um indicador de impulso, o que é praticamente inútil quando uma tendência persistente está em vigor. É a exceção em vez da regra, pois, na maioria dos casos, quando o preço se move acima da banda e, em seguida, de volta abaixo, um movimento de exaustão foi configurado a partir do qual uma correção segue. Olhe o que aconteceu com o preço na Arrow 2, e novamente na Arrow 3. Estes foram claramente ótimos lugares para tirar lucros.
Gráfico 3 - International Paper.
Além disso, se você tem uma boa idéia dos outros indicadores técnicos da direção da tendência primária, é possível usar essas poucas ocasiões em que o preço se move para a faixa mais baixa para entrar em longo prazo em um comércio de curto prazo. Olhe as setas numeradas 4, 5 e 6 e veja quais boas oportunidades elas eram.
Extraído de "Introdução ao Análise Técnica"
Não se esqueça de verificar o glossário - tem mais de 300 termos técnicos!

Como posso fazer Bandas e Envelopes de Bollinger sobressaírem?
Bandas de Bollinger e Envelopes médios móveis são indicadores com duas linhas externas baseadas em uma média móvel. Os cartistas podem ver esses indicadores como apenas linhas ou realmente fazê-los se destacar definindo o & quot; Style & quot; como "Área". Esta configuração essencialmente distingue a área entre as linhas externas e as cores do indicador, o que torna muito fácil ver as contracções da Bollinger Band ou as fugas.
O exemplo acima mostra Cognizant Technology (CTSH) com Bollinger Bands em rosa. Além disso, a opacidade é definida em .30 para torná-los um pouco mais transparentes (e menos rosa). Observe como é fácil detectar as expansões e contrações da Bollinger Band. As Bandas Bollinger se contraíram desde o início de setembro até meados de outubro, já que o estoque subiu mais baixo (de 46,5 para 43). O comício começou quando a CTSH quebrou acima da banda Bollinger superior e a resistência nos dias 27 e 28 de outubro.
O gráfico acima mostra processamento automático de dados (ADP) com envelopes médias móveis (20,2,5). Estas são bandas de 2,5% acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 períodos. Observe como a ADP ocupou o envelope mais baixo em outubro (em uma base de fechamento), e então estourou a terceira semana de outubro. O envelope inferior agora está atuando como suporte (em uma base de fechamento).

OI Commentary.
Market Wrap.
Index Wrap.
O Contrarian.
Noticiário por e-mail.
OI Estratégias.
Jogue atualizações.
OI Educação.
Opções 101.
Canto do comerciante.
Axiomas vencedores.
Premier Investor.
Jogue atualizações.
Sobre Premier.
Noticiário por e-mail.
Couch Potato Trader.
Atualizações CPT.
CPT's How To Trade.
LEAPS Trader.
Comentário.
LEAPS Blog.
Novas peças.
Portfolio.
Noticiário por e-mail.
Escritores de opções.
O. W. Boletim de Notícias.
Por que OptionWriter?
O. W. Tutorial.
Caixa eletrônico.
M. C.M. Boletim de Notícias.
Carteira atual.
M. C.M. Tutorial.
Chamadas cobertas.
C. C.S. Boletim de Notícias.
C. C.S. Tutorial.
Corretores online.
Contate-Nos.
Começando.
Nossos serviços.
Testemunhos.
Informações de inscrição.
Inicie o seu teste gratuito.
Whitelist Us.
Gerenciar assinatura.
Trader's Corner, quarta-feira, 15 de junho de 2005.
Bollinger Bands VS. Envelopes médios móveis.
pelo pessoal da OI.
PERGUNTA DO ASSINANTE DE OEN:
Vejo você usando bandas comerciais, mas elas são diferentes das bandas de Bollinger? Qual a diferença entre os dois tipos e é um tipo melhor que o outro para uso geral? Você obteve algo novamente usando Bollinger?
Bem, John (Bollinger) é um bom cara e um analista de mercado inteligente. Ele também compartilha minha afinidade com os climas costeiros da Califórnia e é um cara divertido para sair; e, pode me beber debaixo da mesa. Mas essa é outra história.
Na medida em que os Envelopes médios móveis são "melhores do que" bandas Bollinger ou vice-versa, há um uso para cada tipo. Caso contrário, John ainda não seria ouvido no mercado e eu ainda não estaria usando envelopes médios móveis e encontrando-os úteis na negociação de opções de índice de ações.
A maneira como John Bollinger escolhe apresentar seu indicador comercial é a seguinte:
Bollinger Bands é uma ferramenta de negociação técnica criada no início dos anos 80. John viu a necessidade de bandas comerciais "adaptativas", com base em sua observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática, como era amplamente acreditado então.
O objetivo das faixas 'Bolli' é fornecer uma definição relativa de alta e baixa. Por definição, os preços são altos na banda superior e baixos, na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação de ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões comerciais de mercado.
As bandas de Bollinger consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A banda do meio é uma medida da tendência intermediária, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para as bandas superior e inferior.
O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda do meio é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados de acordo com seus propósitos:
1. Banda Middle Bollinger = média móvel simples de 20 períodos.
2. Banda superior de Bollinger = banda média de Bollinger + 2 * (multiplicada por) um "desvio padrão" de 20 períodos
3. Lower Bollinger Band = Middle Bollinger Band - 2 * um desvio padrão de 20 períodos.
Agora que você está completamente entorpecido por muita conversa técnica, vejamos como essas bandas se parecem no atual gráfico S & amp; P 500 (SPX):
Você notará no quadro SPX abaixo, que as bandas se expandem para cima ou para baixo com a tendência. No entanto, quando a tendência avança ou diminui, as bandas começam a se contrair. Atualmente, você verá que a banda superior parou de subir e recusou para atender ao preço. Isso poderia sugerir que o índice é suscetível a um declínio, mas não há nada definido nisso.
Uma reserva que eu tenho no seu uso é que eu acho difícil apontar uma área específica de compra ou venda, à medida que essas bandas se expandem ou contratam de acordo com a volatilidade do mercado. Isto é, penso eu, a força das técnicas e a fraqueza.
Bollinger Bands (BB), como eu notei como no indicador, é calculado com base em uma média móvel de 20 dias e NÃO é mostrado (geralmente). O BB combina a técnica de envelope em média móvel com uma medida de volatilidade de preços atual e recente para determinar a colocação das linhas superior e inferior.
O objetivo do BB Indicator não é diferente do indicador "envelope de envelope móvel": os preços são altos ou baixos em uma base relativa?
Com o indicador de Bollinger, as duas bandas (a convenção para chamar essas linhas "bandas" ajudam a distingui-las da porcentagem fixa de "envoltório") são colocadas acima e abaixo da média móvel centrada e não vista. A média geralmente é, mas nem sempre, configurada para uma configuração "padrão" de 20 pelo software de gráficos. Caso contrário, você pode mudar para uma configuração de "comprimento" de 20.
Bollinger afirma: "Duas ferramentas importantes são derivadas do indicador: 1.) BandWidth, uma medida relativa da largura das bandas, e 2.) percentagem b (% b), uma medida de onde o último preço é em relação a as bandas ".
BandWidth = (Banda superior de Bollinger - Banda Lower Bollinger) / (dividido por) a Banda Middle Bollinger; por cento b = (Last - Lower Bollinger Band) / (Banda Upper Bollinger - Lower Bollinger Band)
O BandWidth é mais usado para quantificar algo chamado "The Squeeze", uma oportunidade de negociação baseada em volatilidade. O percentual (%) b é usado para esclarecer padrões comerciais e como entrada para sistemas de negociação.
O que isto significa é que, quando a distância entre as bandas se reduz substancialmente a partir de um padrão usual com um estoque ou índice, procure sinais de um movimento de deslocamento, acima ou abaixo do intervalo de negociação estreito recente.
Os bons exemplos de tais oportunidades "Squeeze" foram vistos no gráfico SPX no final de setembro / início de outubro de 2004 (reversão reversa) e novamente até o final de fevereiro / início de março de 2005 (reversão reversa). Também pode notar-se que o estreitamento do "aperto" nas Bandas Bolli ocorreu primeiro em dezembro de 2004 e uma ruptura à parte também foi seguida, mas o declínio após o início de março levou a um declínio mais prolongado e mais profundo. No entanto, ambas as instâncias precederam as ótimas oportunidades de negociação de opções de índice.
Com a adição da média móvel de 20 dias para o mesmo gráfico diário SPX abaixo, você pode ver que as linhas superior e inferior não rastreiam a distâncias iguais acima ou abaixo da média móvel centrada. Em vez disso, quando há mais flutuações de balanço largo acima e abaixo da média móvel de 20 dias, as bandas se expandem. Com mais um movimento de preço estável em uma direção, as bandas se estreitam; ou seja, há menos volatilidade.
Esta é a natureza de como as linhas que são plotadas dois "desvios padrão" acima e abaixo de uma média como essa funcionariam.
"Desvio padrão" descreve como os preços são distribuídos em torno de um valor "médio". Um desvio padrão é um conjunto de valores que contém cerca de 70% das flutuações de preços que ocorrem acima e abaixo da média móvel usada na banda de Bollinger.
Cálculo. 95% das flutuações ocorrerão dentro de dois desvios-padrão da média móvel em questão.
Uma vez que cada banda de Bollinger é colocada em uma linha flutuante que é igual a dois desvios padrão, 95 por cento de toda a ação de preços ocorrerão teoricamente dentro das linhas superior e inferior. Cada banda representa, portanto, suporte implícito ou resistência. É improvável que os balanços de preços sejam sustentados acima ou abaixo dessas linhas por muito tempo.
Por causa de como eles são construídos, as bandas Bolli se expandem ou contratam para refletir a volatilidade do mercado ou o grau de movimento nas mudanças de preços ocorrendo em qualquer momento.
Se as bandas são relativamente estreitas, o mercado sofre uma menor volatilidade dos preços ou um aumento mais baixo dos preços e as linhas se cruzarão nos pontos superiores e inferiores que tendem a marcar os extremos (altos e baixos) para essas condições de mercado mais silenciosas.
Se os preços experimentam um movimento de preços abrangente, as bandas se expandem para refletir a maior volatilidade que existe. Se as bandas são amplas e, geralmente, você pode rapidamente ver isso visualmente no padrão de atividade de preços, o mercado está experimentando maior volatilidade, as linhas sugerem então onde um extremo será alcançado com base em uma tendência de preços mais volátil e mais forte.
Tal como acontece com as linhas de envelope, elas podem ser usadas em tudo, desde gráfico intradía a gráfico diário até semanal, embora eu ache que o uso mais comum parece ser com gráficos diários.
BOLLINGER BANDS PODE SUGER MUITAS COISAS:
IDENTIFICAÇÃO DO TESTE PADRÃO.
John Bollinger citou uma crescente utilização do seu indicador para ajudar a detectar ou esclarecer os padrões dos gráficos. Por exemplo, um Head & amp; A parte superior ou inferior do ombro (H & amp; S) tem uma "assinatura" típica da Bollinger, ou um padrão para as Bandas que é semelhante, mas ligeiramente diferente do padrão de preço real H & amp; S.
O uso de bandas de Bollinger para ajudar a definir melhor um padrão de gráfico pode ser visto em um gráfico de ações [Qualcomm: QCOM] de 2000-2001 e usado em meu livro (Essential Technical Analysis). Aqui, as Bandas Bolli fizeram um bom esboço ou "definição" de algo que realmente parecia o contorno de uma cabeça e dois picos que pareciam ainda mais como "ombros", embora o certo tenha um pouco de espiga.
Havia especialmente uma boa definição do chefe; mais do que apenas o padrão de preços sozinho. O uso de Bandas de Bollinger ajudou a destacar uma excelente oportunidade em colocações.
ALGUNS OUTRAS NOTAS SOBRE USOS DO BB.
Por definição, os preços são "altos" (em termos relativos) na banda superior e "baixo" na faixa inferior. Armado com esta informação, você pode comparar a ação do preço com a ação do indicador do BB para ajudá-lo a chegar às decisões de negociação.
1. Tal como acontece com os envelopes médias móveis, os preços podem e fazem "andar" para cima ou para baixo nas Bandas Bollinger.
2. A média móvel utilizada foi projetada para melhor detectar a tendência "intermediária"; por exemplo, 2-3 semanas ou mais.
3. Ao contrário dos envelopes médios móveis, pelo menos da maneira como os uso, fecha-se acima ou abaixo das Bandas Bollinger podem sugerir sinais de "continuação" para as indicações do tipo em vez de "reversão".
Com o gráfico de linha (apenas próximo) do Nasdaq 100 (NDX) abaixo, existem algumas instâncias mostradas pela ação de preço em torno (amarelo), onde fecha acima ou abaixo do BB sugeriu que uma continuação da tendência era provável; # 1, 2 e 4. A instância # 3 precedeu um fundo no NDX. Todas as instâncias de fechamentos fora das Bandas Bolli foram significativas: 3 como padrões de "continuação", um como reversão (# 3), ocorrendo antes do duplo fundo.
4. Se a média móvel (centrada) for alongada, o número de desvios padrão deve ser aumentado; por exemplo, de 2 a 20 períodos, para 2,1 em 50 períodos. Do mesmo modo, se a média for reduzida, o número de desvios-padrão deve ser reduzido; por exemplo, de 2 a 20 períodos para 1,9 em 10 períodos.
5. A média móvel utilizada é uma média móvel "simples" porque uma média móvel simples é usada no processo de desvio padrão, então o mesmo tipo de média é logicamente consistente.
6. Um "toque" na linha superior ou inferior é apenas isso - uma etiqueta ou toque. Estes não são, por si só, uma compra ou venda.
Eu vou fazer artigos do Cantor do Trader's Corner e entrar no uso que pode ser feito de envelopes percentuais em média diretos "diretos" no próximo Cenário do Tradutor na próxima quarta-feira.
Por meio do contraste visual para deixar você, este último gráfico S & amp; P 500 gráfico (SPX) abaixo mostra uma média móvel centralizada de 21 dias com linhas de envelope superiores e inferiores que representam um valor cada dia igual a 2% acima e abaixo do Média móvel de 21 dias para cada fechamento.
Você notará que quase todas as negociações durante o período mostrado ocorreram DENTRO dos valores que foram 2% acima / abaixo da média de 21 dias, com algumas exceções circulares.
Quando os preços subiram no início de novembro, a SPX reagiu acima do "envelope" comercial superior, sugerindo força de reunião. E, após um declínio prolongado em abril, a SPX caiu sob a linha de envelope inferior (2%), que se mostrou preditiva para um "esgotamento" do declínio e uma reversão reversa.
Mas, como eu disse, um olhar mais detalhado sobre o indicador de envelope em movimento da próxima vez.
Bom sucesso comercial!
Envie quaisquer perguntas técnicas e relacionadas ao Índice para possível uso no próximo artigo do Trader's Corner para entrar em contato com 'Leigh Stevens' na linha Assunto.

Bandas e envelopes Bollinger
Fundada em 2018, a Pepperstone cresceu rapidamente em um dos maiores corretores de Forex e CFD no mundo. Aqui é a nossa história.
Conheça-nos.
Forex Trading.
Enquanto o Forex está em nosso DNA, também oferecemos CFDs, Metais e outros produtos básicos. Descubra mais.
Instrumentos.
Contas de Negociação.
Condições de Negociação.
Plataformas de negociação.
Com 11 plataformas de negociação, incluindo MT4 e cTrader, a Pepperstone fornece a tecnologia para trocar o seu caminho, sempre que quiser.
MetaTrader 4.
Informação adicional.
Recursos de clientes.
A Pepperstone oferece uma ampla gama de recursos para nossos valiosos clientes para ajudar a criar a melhor experiência comercial possível. Encontre-os aqui.
Gerenciando seus fundos.
Trading Essentials.
Parcerias.
Parceira com a Pepperstone através do nosso Broker de Introdução, Programa de Afiliados da CPA ou programas de Refer-a-Friend. Junte-se ao melhor.
Consulte e ganhe.
Parcerias de terceiros.
Negociação social.
A página que você está procurando não está disponível.
Experimente outras páginas da navegação acima ou.
entre em contato conosco nos links abaixo.
Nível 5, 530 Collins Street.
Chamada local 1300 033 375.
Telefone +61 3 9020 0155.
Fax +61 3 8679 4408.
# Como publicado no Relatório de Inteligência Magnates de Finanças Q3 2018 (página 30).
Volume de negociação diário médio real. Exemplo de 1 a 31 de outubro de 2018.
** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.
+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.
Aviso de risco: CFDs e margem FX são produtos alavancados que apresentam um alto risco de risco para o seu capital. O comércio não é adequado para todos e pode resultar em você perdendo substancialmente mais do que seu investimento inicial. Você não possui ou possui direitos sobre os ativos subjacentes. Você só deve trocar com o dinheiro que você pode perder. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro e as leis tributárias podem estar sujeitas a alterações. As informações contidas neste site são de natureza geral e não levam em consideração os objetivos pessoais, as situações financeiras ou as necessidades de seus clientes. Considere nossa Declaração de Divulgação de Risco, PDS e FSG e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos à luz de suas circunstâncias pessoais antes de decidir se deve adquirir nossos serviços. Recomendamos que você procure conselho independente, se necessário.
O Pepperstone Group Limited está registrado na Austrália no Nível 5, 530 Collins Street, Melbourne, VIC 3000 e está licenciado e regulamentado pela Australian Securities and Investments Commission.
&cópia de; 2018 Pepperstone Group Limited | ACN 147 055 703 | AFSL No.414530.

Qual a diferença entre o Moving Average Envelopes e Bollinger Bands®?
As bandas Bollinger e os envelopes médios móveis podem parecer ser os mesmos à primeira vista. Cada uma dessas ferramentas técnicas é plotada como uma faixa de múltiplas bandas sobre a ação de preço de uma ação ou segurança, com a maioria das negociações ocorrendo dentro das bandas superior e inferior. De fato, tanto os envelopes médios móveis como as Bandas Bollinger podem ser usadas para avaliar a natureza relativa dos movimentos de preços com base em uma média móvel dos preços do ativo, embora os cálculos específicos que governam a colocação de bandas externas sejam diferentes para cada ferramenta.
Existem diferentes tipos de médias móveis, mas as médias móveis simples são apenas um nível de preço médio dinâmico do tempo que pode ser plotado como uma linha de tendência em um gráfico de preços. Os envelopes médios móveis ocupam essa linha e definem um intervalo que é a mesma distância acima e abaixo da média móvel com base em uma porcentagem escolhida. Por exemplo, um envelope de média móvel de 5% em torno de um preço médio móvel de US $ 100 tem uma faixa superior em US $ 105 e uma faixa inferior em US $ 95.
As Bandas Bollinger não usam um valor percentual subjetivo para colocar bandas superiores e inferiores em torno da linha média móvel. Em vez disso, as Bandas Bollinger reagem às mudanças de volatilidade usando automaticamente desvios padrão da média móvel. O desvio padrão é uma expressão do intervalo de negociação do ativo; uma faixa de negociação menor tem bandas Bollinger mais estreitas, enquanto um recurso mais volátil possui bandas Bollinger mais amplas. Isso também significa que a mesma porcentagem de movimentos de preços é capturada dentro das Bandas Bollinger, ou 88,9% em dois desvios padrão da média móvel.
Ambos os indicadores são usados ​​para avaliar o impulso das tendências, observar fugas e identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda. Os comerciantes usam um ou outro dependendo de se eles querem a capacidade de resposta de volatilidade adicionada das Bandas de Bollinger.